Алготрейдинг – это вид торговли на бирже, для которого используются «умные» алгоритмы на базе нейросетей и машинного обучения. Такие роботы могут давать прогнозы и рекомендации и совершать сделки.
ZeroHedge подсчитали, что 84% всех сделок на биржах делают программы. Основная рыночная ликвидность – это заслуга инструментов высокочастотного трейдинга (high-frequency trading), которые непрерывно продают и покупают позиции. Но в последние годы все больше частных трейдеров используют машинные алгоритмы: по данным РБК, две трети европейских потребителей финансовых услуг готовы прислушиваться к рекомендациям роботов.
У алготрейдинга есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов – мгновенная реакция и холодный расчет. Человек может просто не успеть среагировать на изменения, а также не может полностью контролировать свою эмоциональную реакцию.
Среди минусов – такие риски как сбой системы, ошибки подключения к сети, задержки между торговыми ордерами и исполнением и, что наиболее важно, несовершенные алгоритмы. Большинство из них не обучено на достаточном количестве данных и не может дать точных прогнозов. Дорогие боты, продающиеся за большие деньги, не дают результата: успешные алготрейдеры скорее вложатся в инфраструктуру и экспертизу, чем будут привлекать новых инвесторов.
Еще более существенный минус в том, что многие движения рынка просто невозможно спрогнозировать с помощью ПО. Принятие решений должно быть комплексным.
Независимый финансовый аналитик и трейдер Максим Налимов предупреждает, что прежде, чем погружаться в алгоритмический трейдинг, нужно научиться понимать финансовые рынки:
«Дилетанты в биржевой торговле долго не “выживают”. Хорошие IT-специалисты не всегда бывают хорошими трейдерами: это приводит к большим погрешностям в обучении нейросетей и отрицательной статистике в конечном итоге».
Финансовый рынок - это система со своими тонкостями и уязвимостями. Действительно существует шанс обучить нейросети выискивать уязвимости и паттерны, чтобы облегчить трейдинг. Но без базовой подготовки в трейдинге не получится эффективно ни использовать, ни тем более создавать торговые алгоритмы.
«По моему опыту сотрудничества с подобными командами “алготрейдеров”, были случаи, когда целые отделы программистов использовали нерабочие паттерны, – делится аналитик. – При детальном рассмотрении оказывалось, что мало кто из них вообще понимал нюансы процесса биржевых торгов. Срок жизни подобных команд – полгода, максимум год».
Практика алгоритмической торговли не так проста как в исполнении, так и в обслуживании инфраструктуры современного софта. Это хороший инструмент в руках настоящего специалиста, но все же, это больше инструмент, способный помочь в трейдинге, и пока что не способный взять его на себя целиком.